در بسیاری از سری های زمانی، خصوصاً سری های زمانی مالی، ویژگی واریانس ناهمسانی مشاهده می شود و جهت تحلیل و مدل سازی آنها باید از مدل هایی استفاده شود كه شروط ناهمسانی را در برازش در نظر بگیرند. در این راستا، از مدل GARCH که به عنوان یكی از بهترین تكنیک های مدل سازی تلاطم در بازارهای مالی به شمار می رود استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از VAR-BEKK جهت سنجش فرضیات پژوهش، به بررسی تلاطم در بازدهی و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از 1385 تا 1390 می پردازد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود تلاطم در نوسانات قیمت سهام و بازده سهام از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک می باشد.
- فهرست مطالب پایان نامه بررسی نوسانات قیمت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
چكیده
فصل اول كلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
چار چوب نظری
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
دیدگاه بازار كارا
ویژگی های بازار كارا
انواع کارآیی بازار
شواهد تجربی عدم تأیید كارایی بازار
تئوری گام تصادفی
مالی رفتاری
ابعاد مالی رفتاری
مالی رفتاری و رفتار بازده سهام عادی
تئوری دورنما
ابتكارات و اریب ها
نقدی بر مالی رفتاری و مالی استاندارد(مدرن)
پدیده تلاطم
شیوه های اندازه گیری تلاطم
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم روش اجرای تحقیق
مقدمه
فرضیه های تحقیق
جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
تعریف عملیاتی متغییرها
روش تحقیق
روش سنجش فرضیات تحقیق
روشهای آماری
روشهای رایانه ای
مدلهای سنجش فرضیات تحقیق
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه های سوم و چهارم
آزمون فرضیه های اول و دوم
خلاصه نتایج تحقیق
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه پژوهش
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
بررسی نتایج
پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیقچكیده
فصل اول كلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
چار چوب نظری
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
دیدگاه بازار كارا
ویژگی های بازار كارا
انواع کارآیی بازار
شواهد تجربی عدم تأیید كارایی بازار
تئوری گام تصادفی
مالی رفتاری
ابعاد مالی رفتاری
مالی رفتاری و رفتار بازده سهام عادی
تئوری دورنما
ابتكارات و اریب‌ها
نقدی بر مالی رفتاری و مالی استاندارد(مدرن)
پدیده تلاطم
شیوه های اندازه گیری تلاطم
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم روش اجرای تحقیق
مقدمه
فرضیه های تحقیق
جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
تعریف عملیاتی متغییرها
روش تحقیق
روش سنجش فرضیات تحقیق
روشهای آماری
روشهای رایانه ای
مدلهای سنجش فرضیات تحقیق
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه های سوم و چهارم
آزمون فرضیه های اول و دوم
خلاصه نتایج تحقیق
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه پژوهش
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
بررسی نتایج
پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
دانلود:
دانلود پایان نامه بررسی نوسانات قیمت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران امتیاز مورد نیاز
20
20
شنبه, 01 مهر 1396 21:12
364.97 KB
1 دانلود || وارد شوید
